Estructura de dos portfolios

Existen estrategias complejas de inversión asociadas con la compra de un portfolio de activos y la venta simultánea del otro portfolio. Dentro del Método de Cotización del Portafolio un portfolio es el base, el otro es el cotizado – en el proceso del comercio al comprar tal PCI, los componentes del portfolio base se compran y los componentes del portfolio cotizado se venden. Por ejemplo, el operador puede implementar una estrategia de compra de acciones estadounidenses y de venta de índices europeos en períodos determinados de inversión y estrategias reversas en otros períodos. Para eso, un instrumento sintético (con el nombre técnico PCI) se compone de "(DJI + SP500 + Nd100) / (DE 30 + GB 100 + FR 40)" con los pesos de los componentes iguales uno al otro (en precios de dólares de los CFDs sobre los índices correspondientes).

El análisis y el comercio de tales portfolios complejos puede incluirse en una clase nueva de pair trading en dos portfolios (con sus objetivos y resultados este esquema es similar al trading de spread de portfolios).

Para trabajar con un instrumento sitético con el Método de Cotización del Instrumento, se debe descargar el terminal y abrir una cuenta en la plataforma NetTradeX.

Puede aprender cómo crear o usar un instrumento sintético con el Método de Cotización de Portafolio en el terminal NetTradeX en la página "Guía Rápida".

También publicamos regularmente artículos sobre la aplicación del Método de Cotización del Portafolio en la sección "Artículos sobre el Método".